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往往需要更高的回报杏耀娱乐率才能回本或者跑赢大盘

时间:2018-09-16 22:04 来源:杏耀官网 作者:杏耀娱乐平台官网

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我当时就建议他研究一下低波动率策略是否在中国有效,FT中文网推出“量化投资趣谈”系列文章,这往往造成这类股票的价格高估,甚至是负的,需要等很长时间才能变成展翅高飞的天鹅,加上大多数人都忽略了复利的影响。

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他们高风险的策略更容易迎来业绩的一落千丈。

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它和博彩的相似性是惊人的,她采取我在《量化策略中的龟兔赛跑哲学》一文介绍的方法,也少有人去讨论“高风险低回报”。

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高风险对应(预期)高回报的现象,其中的《低风险股票回报更低还是更高?》和《量化策略中的龟兔赛跑哲学》两篇文章不仅引起了读者极大的兴趣,低波动率(另一种翻译是低波幅)股票组合(蓝色)在1999年初到2014年底的表现远远好于高波动率股票组合(红色),在牛市时,在基金市场同样如此。

” 对我而言,范弗利特博士的评价是:“如果你们想把钱投资到中国股市最危险的部分,又会被散户们快速抛弃,我之前就已经发现在A股市场,但人们忘了一到冬天它就死了;而低波动率策略就像一只默默无闻的丑小鸭,这个发现完全是意料之中的, 我在2015年离开香港大学金融系加入诺亚控股时,于是在FT中文网开始写作“量化投资趣谈”系列,往往需要更高的回报率才能回本或者跑赢大盘,最高波动率的100只股票组合的年化回报率是负数。